Navegando por Orientador Otiniano, Cira Etheowalda Guevara
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Data de publicação | Data de apresentação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
5-Set-2014 | Nov-2013 | Dependência caudal em cópulas de Lévy : uma aplicação no mercado financeiro | Olinto, Gabriela Guimarães | Otiniano, Cira Etheowalda Guevara | - |
18-Out-2023 | 23-Fev-2022 | Distribuição Delta Gaussiana bivariad | Silva, Bruno Gonçalves Silva | Otiniano, Cira Etheowalda Guevara | - |
4-Mai-2017 | 2016 | Estimação de função discriminante para mistura de duas distribuições Kumaraswamy | Levicoy, Carlos Eduardo Linhares | Otiniano, Cira Etheowalda Guevara | - |
26-Abr-2017 | 2016 | Função de distribuição generalizada de valor extremo transmutada | Paiva, Bianca Souza de | Otiniano, Cira Etheowalda Guevara | - |
22-Jul-2013 | 1-Mar-2013 | Inferência para a distribuição Weibull com censura progressiva híbrida | Machado, Alexandre Borges | Otiniano, Cira Etheowalda Guevara | - |
2-Jul-2021 | 2018 | Modelos estocásticos em acidentes de trânsito | Araújo, Rômulo Coutinho | Otiniano, Cira Etheowalda Guevara | - |
6-Jun-2016 | Jul-2015 | Modelos multidimensionais : cópulas D-Vine | Bragança, Lucas Lourenço Cunha | Otiniano, Cira Etheowalda Guevara | - |
14-Mai-2014 | 4-Dez-2013 | Processos de Hawkes : uma modelagem dos books de ofertas no mercado acionário brasileiro | Maluf, Yuri Sampaio | Otiniano, Cira Etheowalda Guevara | - |
23-Jul-2013 | 1-Mar-2013 | Sobre identificabilidade para misturas finitas | Silva, Yuri César | Otiniano, Cira Etheowalda Guevara | - |
27-Nov-2012 | 18-Jun-2012 | Valor em risco operacional com cópulas de valores extremos | Oliveira, Diego Rodrigues | Otiniano, Cira Etheowalda Guevara | - |