Distribuição Delta Gaussiana bivariad

Abstract

Neste trabalho propomos uma generalização da distribuição normal bivariada e a denominamos de δ Gaussiana. Os novos parâmetros δ1 e δ2 são parâmetros de forma que definem se a função de densidade é unimodal ou multimodal. Mostramos que as distribuições marginais do modelo δ Gaussiano bivariado também são δ-Gaussianas univariadas. Além disso calculamos a função de covariância do novo modelo, a distribuição condicional, e o coeficiente de dependência caudal. Os parâmetros do novo modelo foram estimados por máxima verossimilhança e seu desempenho testado via simulação Monte Carlo. Finalmente ilustramos a aplicabilidade do nosso modelo para dois conjuntos de dados de finanças.