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https://bdm.unb.br/handle/10483/8316Arquivos neste item:
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| Título: | Dependência caudal em cópulas de Lévy : uma aplicação no mercado financeiro |
| Autor(es): | Olinto, Gabriela Guimarães |
| Orientador(es): | Otiniano, Cira Etheowalda Guevara |
| Assunto: | Cópulas (Estatística) Dependência caudal (Estatística) |
| Data de apresentação: | Nov-2013 |
| Data de publicação: | 5-Set-2014 |
| Referência: | OLINTO, Gabriela Guimarães. Dependência caudal em cópulas de Lévy: uma aplicação no mercado financeiro. 2013. 46 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2013. |
| Resumo: | Neste trabalho estudamos a teoria de cópulas associadas a vetores aleatórios, em particular o coeficiente de dependência caudal associado as cópulas de Clayton Lévy cujas componentes marginais exibem processos de Lévy com saltos. Tais modelos são relevantes no mercado financeiro para o cálculo de estimativas agregadas de perdas ou de retornos. Verificamos que o coeficiente de dependência caudal está estritamente relacionado com a medida dos pulos dos processos marginais. Apresentamos também resultados do estudo de simulação de processos de Lévy e da estimação do coeficiente caudal. |
| Informações adicionais: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2013. |
| Aparece na Coleção: | Estatística |
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