Navegando por Orientador Otiniano, Cira Etheowalda Guevara

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Data de publicaçãoData de apresentaçãoTítuloAutor(es)Orientador(es)Coorientador(es)
5-Set-2014Nov-2013Dependência caudal em cópulas de Lévy : uma aplicação no mercado financeiroOlinto, Gabriela GuimarãesOtiniano, Cira Etheowalda Guevara-
18-Out-202323-Fev-2022Distribuição Delta Gaussiana bivariadSilva, Bruno Gonçalves SilvaOtiniano, Cira Etheowalda Guevara-
4-Mai-20172016Estimação de função discriminante para mistura de duas distribuições KumaraswamyLevicoy, Carlos Eduardo LinharesOtiniano, Cira Etheowalda Guevara-
26-Abr-20172016Função de distribuição generalizada de valor extremo transmutadaPaiva, Bianca Souza deOtiniano, Cira Etheowalda Guevara-
22-Jul-20131-Mar-2013Inferência para a distribuição Weibull com censura progressiva híbridaMachado, Alexandre BorgesOtiniano, Cira Etheowalda Guevara-
2-Jul-20212018Modelos estocásticos em acidentes de trânsitoAraújo, Rômulo CoutinhoOtiniano, Cira Etheowalda Guevara-
6-Jun-2016Jul-2015Modelos multidimensionais : cópulas D-VineBragança, Lucas Lourenço CunhaOtiniano, Cira Etheowalda Guevara-
14-Mai-20144-Dez-2013Processos de Hawkes : uma modelagem dos books de ofertas no mercado acionário brasileiroMaluf, Yuri SampaioOtiniano, Cira Etheowalda Guevara-
23-Jul-20131-Mar-2013Sobre identificabilidade para misturas finitasSilva, Yuri CésarOtiniano, Cira Etheowalda Guevara-
27-Nov-201218-Jun-2012Valor em risco operacional com cópulas de valores extremosOliveira, Diego RodriguesOtiniano, Cira Etheowalda Guevara-