Função de distribuição generalizada de valor extremo transmutada

Abstract

A transmutação é uma técnica de generalização de funções de distribuições, a partir da composição de uma distribuição acumulada base. Neste trabalho utiliza-se a transmutação quadrática, proposta por Shaw (2009), para obter a distribuição de valor extremo generalizada transmutada. Foram geradas algumas medidas da nova distribuição como os momentos, quantis, funções de sobrevivência e risco e as estatísticas. Realizou-se simulações de dados via método da transformada inversa, os parâmetros da distribuição foram estimados por máxima verossimilhança e as estimativas testadas via simulação Monte Carlo. Além disso, o modelo foi utilizado para ajustar três conjuntos de dados reais, relacionados a índices financeiros.