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https://bdm.unb.br/handle/10483/4359
| Título: | Análise de volatilidade de índices financeiros setoriais |
| Autor(es): | Barros, Mauricio Lamas Viotti de |
| Orientador(es): | Vinha, Luís Gustavo do Amaral |
| Assunto: | Mercado financeiro
Finanças
Modelos econométricos
Análise de séries temporais
Probabilidades |
| Data de apresentação: | 2011 |
| Data de publicação: | 21-Jan-2013 |
| Referência: | BARROS, Mauricio Lamas Viotti de. Análise de volatilidade de índices financeiros setoriais. 2011. viii, 62 f. Monografia (Bacharelado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2011. |
| Resumo: | Este trabalho tem por enfoque a análise e comparação de modelos da família GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity), aplicados a índices financeiros setoriais em períodos de diferentes características, dando-se especial atenção ao período de crise iniciado em 2008. A proposta é estimar os melhores modelos GARCH e EGARCH (Exponential GARCH) para cada combinação de índice e período e então confrontar os resultados, buscando-se verificar qual modelo apresenta melhores resultados. |
| Informações adicionais: | Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2011. |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.26512/2011.TCC.4359 |
| Aparece na Coleção: | Estatística
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