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dc.contributor.advisorVinha, Luís Gustavo do Amaral-
dc.contributor.authorBarros, Mauricio Lamas Viotti de-
dc.identifier.citationBARROS, Mauricio Lamas Viotti de. Análise de volatilidade de índices financeiros setoriais. 2011. viii, 62 f. Monografia (Bacharelado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2011.en
dc.descriptionMonografia (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2011.en
dc.description.abstractEste trabalho tem por enfoque a análise e comparação de modelos da família GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity), aplicados a índices financeiros setoriais em períodos de diferentes características, dando-se especial atenção ao período de crise iniciado em 2008. A proposta é estimar os melhores modelos GARCH e EGARCH (Exponential GARCH) para cada combinação de índice e período e então confrontar os resultados, buscando-se verificar qual modelo apresenta melhores resultados.en
dc.rightsAcesso Abertoen
dc.subject.keywordMercado financeiroen
dc.subject.keywordFinançasen
dc.subject.keywordModelos econométricosen
dc.subject.keywordAnálise de séries temporaisen
dc.subject.keywordProbabilidadesen
dc.titleAnálise de volatilidade de índices financeiros setoriaisen
dc.typeTrabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bachareladoen
dc.date.accessioned2013-01-21T11:02:17Z-
dc.date.available2013-01-21T11:02:17Z-
dc.date.issued2013-01-21T11:02:17Z-
dc.date.submitted2011-
dc.identifier.urihttp://bdm.unb.br/handle/10483/4359-
dc.language.isoPortuguêsen
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