| Campo Dublin Core | Valor | Língua |
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| dc.contributor.advisor | Vinha, Luís Gustavo do Amaral | - |
| dc.contributor.author | Barros, Mauricio Lamas Viotti de | - |
| dc.identifier.citation | BARROS, Mauricio Lamas Viotti de. Análise de volatilidade de índices financeiros setoriais. 2011. viii, 62 f. Monografia (Bacharelado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2011. | en |
| dc.description | Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2011. | en |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem por enfoque a análise e comparação de modelos da família GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity), aplicados a índices financeiros setoriais em períodos de diferentes características, dando-se especial atenção ao período de crise iniciado em 2008. A proposta é estimar os melhores modelos GARCH e EGARCH (Exponential GARCH) para cada combinação de índice e período e então confrontar os resultados, buscando-se verificar qual modelo apresenta melhores resultados. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | en |
| dc.subject.keyword | Mercado financeiro | en |
| dc.subject.keyword | Finanças | en |
| dc.subject.keyword | Modelos econométricos | en |
| dc.subject.keyword | Análise de séries temporais | en |
| dc.subject.keyword | Probabilidades | en |
| dc.title | Análise de volatilidade de índices financeiros setoriais | en |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | en |
| dc.date.accessioned | 2013-01-21T11:02:17Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-21T11:02:17Z | - |
| dc.date.issued | 2013-01-21T11:02:17Z | - |
| dc.date.submitted | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://bdm.unb.br/handle/10483/4359 | - |
| dc.language.iso | Português | en |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.26512/2011.TCC.4359 | pt_BR |
| Aparece na Coleção: | Estatística
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