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Título: Análise de volatilidade de índices financeiros setoriais
Autor(es): Barros, Mauricio Lamas Viotti de
Orientador(es): Vinha, Luís Gustavo do Amaral
Assunto: Mercado financeiro
Finanças
Modelos econométricos
Análise de séries temporais
Probabilidades
Data de apresentação: 2011
Data de publicação: 21-Jan-2013
Referência: BARROS, Mauricio Lamas Viotti de. Análise de volatilidade de índices financeiros setoriais. 2011. viii, 62 f. Monografia (Bacharelado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2011.
Resumo: Este trabalho tem por enfoque a análise e comparação de modelos da família GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity), aplicados a índices financeiros setoriais em períodos de diferentes características, dando-se especial atenção ao período de crise iniciado em 2008. A proposta é estimar os melhores modelos GARCH e EGARCH (Exponential GARCH) para cada combinação de índice e período e então confrontar os resultados, buscando-se verificar qual modelo apresenta melhores resultados.
Informações adicionais: Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2011.
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