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https://bdm.unb.br/handle/10483/13245
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2015_RhayssaMaiaCostaPinto.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | ver/abrir |
Título: | Estatística robusta aplicada aos títulos do tesouro direto |
Autor(es): | Pinto, Rhayssa Maia Costa |
Orientador(es): | Matsushita, Raul Yukihiro |
Assunto: | Estatística Estimador (Estatística) |
Data de apresentação: | 2015 |
Data de publicação: | 2-Jun-2016 |
Referência: | PINTO, Rhayssa Maia Costa. Estatística robusta aplicada aos títulos do tesouro direto. 2015. 43 f., il. Monografia (Bacharelado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, |
Resumo: | A estatística robusta teve início no fim do século XIX, com o intuito de estudar interferências que outliers ocasionavam aos métodos clássicos. Os métodos robustos produzem estimativas mais resistentes à ações desses valores anômalos. A média e o desvio padrão da amostra são estimadores clássicos de modelos de locação e escala, respectivamente, neste trabalho iremos perceber que estes estimadores são pouco confiáveis quando há presença de valores atípicos, e será visto alternativas de estimação robusta para esses modelos. O conhecimento das ferramentas das medidas de robustez é importante para a obtenção de estimadores, como por exemplo a função de influência e ponto de ruptura. Um outro objeto de estudo deste trabalho será propor um modelo de regressão em que disponha de boas estimativas. Para o ajustamento do modelo de regressão será utilizado o método de mínimos quadrados ordinários (MQO) e o método robusto M-estimador, este consiste nos métodos de mínimos quadrados reponderados interativos. A aplicação dos referidos métodos será nos títulos do tesouro direto, em que há condições preestabelecidas para o seu resgate. O intuito será estudar o risco financeiro, ou seja a variação desse preço em um determinado tempo. |
Informações adicionais: | Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2015. |
Aparece na Coleção: | Estatística |
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