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https://bdm.unb.br/handle/10483/12586
| Título: | Modelando a estrutura de dependência do Mercosul : uma abordagem por D-Vine cópulas |
| Autor(es): | Uchoa, Marina Ferreira |
| Orientador(es): | Maluf, Yuri Sampaio |
| Assunto: | MERCOSUL
Países em desenvolvimento |
| Data de apresentação: | 2015 |
| Data de publicação: | 23-Mar-2016 |
| Referência: | UCHOA, Marina Ferreira. Modelando a estrutura de dependência do Mercosul:uma abordagem por D-Vine cópulas. 2015. 106 f., il. Monografia (Bacharelado em Administração)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015. |
| Resumo: | O objetivo deste trabalho é analisar a interdependência entre os mercados financeiros de quatro países membros do Mercosul (Brasil, Argentina, Chile e Peru) e os Estados Unidos. Para tanto, foi modelada a estrutura de dependência entre os países com uma D-Vine cópula de 5 dimensões. Essa metodologia permite uma análise conjunta dos cinco países e, portanto, fornece um panorama mais abrangente que o estudo por cópulas bivariadas. Os dados analisados consistem dos log-retornos diários dos índices filtrados pelo modelo AR(1)-GARCH(1,1) para o período entre 01/12/2003 e 22/09/2015. Os resultados apontam a forte presença de dependência caudal. A significância dos parâmetros estimados das marginais e das cópulas foi calculada por bootstrap em blocos. |
| Informações adicionais: | Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Administração, 2015. |
| Aparece na Coleção: | Administração
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