| Campo Dublin Core | Valor | Língua |
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| dc.contributor.advisor | Maluf, Yuri Sampaio | - |
| dc.contributor.author | Uchoa, Marina Ferreira | - |
| dc.identifier.citation | UCHOA, Marina Ferreira. Modelando a estrutura de dependência do Mercosul:uma abordagem por D-Vine cópulas. 2015. 106 f., il. Monografia (Bacharelado em Administração)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015. | en |
| dc.description | Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Administração, 2015. | en |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é analisar a interdependência entre os mercados financeiros de quatro países membros do Mercosul (Brasil, Argentina, Chile e Peru) e os Estados Unidos. Para tanto, foi modelada a estrutura de dependência entre os países com uma D-Vine cópula de 5 dimensões. Essa metodologia permite uma análise conjunta dos cinco países e, portanto, fornece um panorama mais abrangente que o estudo por cópulas bivariadas. Os dados analisados consistem dos log-retornos diários dos índices filtrados pelo modelo AR(1)-GARCH(1,1) para o período entre 01/12/2003 e 22/09/2015. Os resultados apontam a forte presença de dependência caudal. A significância dos parâmetros estimados das marginais e das cópulas foi calculada por bootstrap em blocos. | en |
| dc.rights | Acesso Aberto | en |
| dc.subject.keyword | MERCOSUL | en |
| dc.subject.keyword | Países em desenvolvimento | en |
| dc.title | Modelando a estrutura de dependência do Mercosul : uma abordagem por D-Vine cópulas | en |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | en |
| dc.date.accessioned | 2016-03-23T20:00:59Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-23T20:00:59Z | - |
| dc.date.issued | 2016-03-23T20:00:59Z | - |
| dc.date.submitted | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://bdm.unb.br/handle/10483/12586 | - |
| dc.language.iso | Português | en |
| Aparece na Coleção: | Administração
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