Métodos de otimização para a seleção de carteiras de investimentos

Abstract

Este trabalho apresenta um estudo comparativo de métodos de seleção ótima de uma carteira de investimento. Em especial, são estudados o modelo clássico de média-variância, o modelo de índice único e um modelo de média-variância robusto. Cada um dos modelos foi aplicado na determinação de carteiras ótimas de ações da BOVESPA. Os resultados dos testes mostraram a superioridade do modelo robusto sobre os demais.