| Campo Dublin Core | Valor | Língua |
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| dc.contributor.advisor | Otiniano, Cira Etheowalda Guevara | - |
| dc.contributor.author | Olinto, Gabriela Guimarães | - |
| dc.identifier.citation | OLINTO, Gabriela Guimarães. Dependência caudal em cópulas de Lévy: uma aplicação no mercado financeiro. 2013. 46 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2013. | en |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2013. | en |
| dc.description.abstract | Neste trabalho estudamos a teoria de cópulas associadas a vetores aleatórios, em particular o coeficiente de dependência caudal associado as cópulas de Clayton Lévy cujas componentes marginais exibem processos de Lévy com saltos. Tais modelos são relevantes no mercado financeiro para o cálculo de estimativas agregadas de perdas ou de retornos. Verificamos que o coeficiente de dependência caudal está estritamente relacionado com a medida dos pulos dos processos marginais. Apresentamos também resultados do estudo de simulação de processos de Lévy e da estimação do coeficiente caudal. | en |
| dc.rights | Acesso Aberto | en |
| dc.subject.keyword | Cópulas (Estatística) | en |
| dc.subject.keyword | Dependência caudal (Estatística) | en |
| dc.title | Dependência caudal em cópulas de Lévy : uma aplicação no mercado financeiro | en |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | en |
| dc.date.accessioned | 2014-09-05T02:51:09Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-05T02:51:09Z | - |
| dc.date.issued | 2014-09-05T02:51:09Z | - |
| dc.date.submitted | 2013-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://bdm.unb.br/handle/10483/8316 | - |
| dc.language.iso | Português | en |
| Aparece na Coleção: | Estatística
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