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dc.contributor.advisorMatsushita, Raul Yukihiro-
dc.contributor.authorTeodorio, Antônio Caio Cavalcante-
dc.identifier.citationTEODORIO, Antônio Caio Cavalcante. Investigação de padrões log-periódicos: o caso da quebra da Americanas S.A. 2023. 37 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Estatística) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023.pt_BR
dc.descriptionTrabalho de Conclusão de Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2023.pt_BR
dc.description.abstractEste estudo explora a dinâmica dos preços das ações da Americanas antes e depois do crash registrado em janeiro de 2023, após a descoberta de um rombo bilionário em seu balanço contábil. Por meio de uma abordagem abordagem analítica para a detecção de padrões intrigantes e eventos marcantes em sua série histórica, antes da quebra identifica-se uma tendência ascendente nas ações, alimentando expectativas positivas. Contudo, uma reviravolta surpreendente interrompeu esse crescimento, o que leva à seguinte pergunta: havia sinais de uma quebra iminente? Para responder a essa questão, a análise da série histórica não descarta a possibilidade de existência de um padrão log-periódicos na período da bolha, seguido de uma queda exponencial nos preços na fase anti-bolha. Embora a aplicação de modelos log-periódicos para essa finalidade seja controversa, por causa de padrões espúrios e problemas na replicabilidade do fenômeno, este estudo mostra que — pelo menos hipoteticamente — seria possível alertar os investidores sobre a quebra iminente da Americanas. A aplicação desse modelo representa uma oportunidade para compreender melhor e antecipar movimentos não aleatórios do mercado, oferecendo insights cruciais para tomadas de decisões. Este estudo contribui para documentar a evolução da análise de séries temporais financeiras, em especial, destacando a relevância da LPPL na análise de comportamentos complexos em séries de tempo.pt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subject.keywordGestão de riscospt_BR
dc.subject.keywordAnálise de séries temporaispt_BR
dc.subject.keywordMercado financeiropt_BR
dc.titleInvestigação de padrões log-periódicos : o caso da quebra da Americanas S.A.pt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bachareladopt_BR
dc.date.accessioned2024-05-14T16:03:45Z-
dc.date.available2024-05-14T16:03:45Z-
dc.date.submitted2023-12-21-
dc.identifier.urihttps://bdm.unb.br/handle/10483/38502-
dc.language.isoPortuguêspt_BR
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