Uma abordagem de apoio à tomada de decisão de companhias geradoras (com fontes renováveis e térmicas) participando no mercado de curto prazo de energia elétrica Brasileiro (pool, contratos e reserva) e considerando o impacto do risco

Abstract

ste trabalho apresenta a modelagem linear de um mercado de energia formado por maximização dos lucros e não por minimização dos custos das companhias geradoras hidrelé tricas, termelétricas e eólicas. O trabalho fornece cenários estocásticos para variáveis que não são possíveis de determinar com precisão - preços, geração eólica, disponibilidade hi drelétrica - acoplando-as ao histórico brasileiro e ao modelo de otimização mensal utilizado pelo Brasil, NEWAVE. O modelo é desenvolvido na ferramenta computacional GAMS (Ge neral Algebric Modeling System) e utiliza programação estocástica. O modelo encontra a melhor distribuição de variáveis de decisão para maximizar o lucro da companhia durante 4 combinações sazonais do ano considerando o risco. Além disso, o modelo também aborda o desenho de um mercado de serviços ancilares de energia reserva.