Utilize este link para identificar ou citar este item: https://bdm.unb.br/handle/10483/37845
Arquivos neste item:
Arquivo Descrição TamanhoFormato 
2021_PedroVitorFerreiraGoncalves_tcc.pdf3,87 MBAdobe PDFver/abrir
Registro completo
Campo Dublin CoreValorLíngua
dc.contributor.advisorCuervo Franco, Pablo Eduardo-
dc.contributor.authorGonçalves, Pedro Vitor Ferreira-
dc.identifier.citationGONÇALVES, Pedro Vitor Ferreira. Uma abordagem de apoio à tomada de decisão de companhias geradoras (com fontes renováveis e térmicas) participando no mercado de curto prazo de energia elétrica Brasileiro (pool, contratos e reserva) e considerando o impacto do risco. 2021. 121 f., il. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021.pt_BR
dc.descriptionTrabalho de Conclusão de Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2021.pt_BR
dc.description.abstractste trabalho apresenta a modelagem linear de um mercado de energia formado por maximização dos lucros e não por minimização dos custos das companhias geradoras hidrelé tricas, termelétricas e eólicas. O trabalho fornece cenários estocásticos para variáveis que não são possíveis de determinar com precisão - preços, geração eólica, disponibilidade hi drelétrica - acoplando-as ao histórico brasileiro e ao modelo de otimização mensal utilizado pelo Brasil, NEWAVE. O modelo é desenvolvido na ferramenta computacional GAMS (Ge neral Algebric Modeling System) e utiliza programação estocástica. O modelo encontra a melhor distribuição de variáveis de decisão para maximizar o lucro da companhia durante 4 combinações sazonais do ano considerando o risco. Além disso, o modelo também aborda o desenho de um mercado de serviços ancilares de energia reserva.pt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subject.keywordMercado de energiapt_BR
dc.subject.keywordProcesso estocásticopt_BR
dc.titleUma abordagem de apoio à tomada de decisão de companhias geradoras (com fontes renováveis e térmicas) participando no mercado de curto prazo de energia elétrica Brasileiro (pool, contratos e reserva) e considerando o impacto do riscopt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bachareladopt_BR
dc.date.accessioned2024-03-05T13:14:54Z-
dc.date.available2024-03-05T13:14:54Z-
dc.date.submitted2021-05-20-
dc.identifier.urihttps://bdm.unb.br/handle/10483/37845-
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta.pt_BR
dc.contributor.advisorcoMachado, Bruno Goulart de Freitas-
dc.description.abstract1This work presents the linear modeling of an energy market formed by maximizing prof its and not minimizing the costs of hydroelectric, thermoelectric and wind generating companies. The work provides stochastic scenarios for variables that are not possible to accurately determine - prices, wind generation, hydroelectric availability - coupling them to the Brazil ian history and to the monthly optimization model used by Brazil, NEWAVE. The model is developed in the computational tool GAMS (General Algebric Modeling System) and uses stochastic programming, it, also, finds the best distribution of decision variables to maximize the company’s profit during the 4 seasons considering the risk. In addition, the model also addresses the design of a market for ancillary reserve energy services.pt_BR
Aparece na Coleção:Engenharia Elétrica



Todos os itens na BDM estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.