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| Título: | Arbitragem estatística : design de protótipos baseados em cointegração |
| Autor(es): | Mameri, Caio Campos |
| Orientador(es): | Borges, Geovany Araújo |
| Assunto: | Ações (Finanças)
Estatística
Filtros estocásticos |
| Data de apresentação: | 2020 |
| Data de publicação: | 21-Nov-2023 |
| Referência: | MAMERI, Caio Campos. Arbitragem estatística: design de protótipos baseados em cointegração. 2020. 86 f., il. Trabalho de Conclusão Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) — Universidade de Brasília, Brasília, 2020. |
| Resumo: | Este trabalho tem como objetivo analisar a performance de estratégias de arbitragem estatística realizadas em cinco protótipos. Há três pilares para o desenvolvimento de cada protótipo: estimação de parâmetros por filtro estocástico, cointegração e sinalização de oportunidade de arbitragem. Os protótipos são realizados e experimentados em um conjunto de 140 ações da Bolsa de Valores de São Paulo, com precificação minuto a minuto e a simulação dos resultados dos protótipos é realizada em um período pós-otimização seguindo uma análise de walk-foward. Foi possível perceber que 80% dos protótipos criados ou apresentaram uma performance robusta em termos de rentabilidade, volatilidade e a relação risco-retorno, ou apresentaram o potencial para atingi-la dado que se realizem algumas mudanças apontadas pela análise realizada para cada um. |
| Abstract: | This work presents an analysis on the performance of five prototypes that incorporate
statistical arbitrage strategies. There are three main building blocks in the development of
each prototype: parameter estimation by stochastic filtering, cointegration, and arbitrage
opportunities signaling. The prototypes work on a set of 140 stock papers of the São Paulo
Stock Exchange priced in a minute based period and its simulation is made according to
the walk-foward analysis, which indicates that the results need to be generated in a
pos-optimization window. It was possible to perceive that 80% of the prototypes either
delivered a robust performance regarding return and volatility or showed the potential
to deliver a robust performance once a few changes indicated by the analysis of each
prototype were to be made. |
| Informações adicionais: | Trabalho de Conclusão Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2020. |
| Licença: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. |
| Aparece na Coleção: | Engenharia Elétrica
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