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| Título: | Modelo da dinâmica de um mercado de ações por processos estocásticos |
| Autor(es): | Rosa, Juliana dos Santos da |
| Orientador(es): | Castro, Leonardo Luiz e |
| Coorientador(es): | Lima, Henrique Alves de |
| Assunto: | Processo estocástico
Processos de Markov
Mercado financeiro |
| Data de apresentação: | 22-Mai-2021 |
| Data de publicação: | 23-Jun-2023 |
| Referência: | ROSA, Juliana dos Santos da. Modelo da dinâmica de um mercado de ações por processos estocásticos. 2021. 68 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Física) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021. |
| Resumo: | Este estudo investigou a dinâmica das interações de um mercado financeiro por meio de processos estocásticos. Processos estes que foram focados no Movimento Browniano Geométrico, ou seja, um processo estocástico de Markov com o tempo e a variável aleatória contínuos. |
| Informações adicionais: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Instituto de Física, 2021. |
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| Aparece na Coleção: | Física
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