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2022_CamilaCarneiroBritoBomfim_tcc.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 341,61 kB | Adobe PDF | ver/abrir |
Título: | Um escore de risco via modelo de regressão de cox com covariáveis dependentes no tempo |
Autor(es): | Bomfim, Camila Carneiro Brito |
Orientador(es): | Nakano, Eduardo Yoshio |
Assunto: | Análise de sobrevivência Modelo de regressão Regressão de Cox (Estatística) |
Data de apresentação: | 2022 |
Data de publicação: | 8-Mai-2023 |
Referência: | BOMFIM, Camila Carneiro Brito. Um escore de risco via modelo de regressão de cox com covariáveis dependentes no tempo. 2022. 34 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Estatística) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022. |
Resumo: | O objetivo deste trabalho ´e propor um escore de risco baseado no tempo até o atraso do pagamento de um tomador, utilizando o modelo de regressão de Cox com covariaveis dependentes no tempo. O banco de dados utilizado ´e uma simulação de dados básicos de clientes de uma instituição financeira e o modelo verifica a influencia de cada variável no tempo do tomador se tornar inadimplente. As análises foram realizadas por meio do software R. |
Abstract: | The aim of this work is to propose a risk score based on the time until default of payment using Time-varying covariates in Cox regression models. The database used is a simulation of basic customer data from a financial institution and the model verifies the weight of each covariates on the time the customer becomes non-performing. All analysis were done using software R. |
Informações adicionais: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Departamento de Estatística, 2022. |
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Aparece na Coleção: | Estatística |
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