| Campo Dublin Core | Valor | Língua |
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| dc.contributor.advisor | Nakano, Eduardo Yoshio | - |
| dc.contributor.author | Bomfim, Camila Carneiro Brito | - |
| dc.identifier.citation | BOMFIM, Camila Carneiro Brito. Um escore de risco via modelo de regressão de cox com covariáveis dependentes no tempo. 2022. 34 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Estatística) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Departamento de Estatística, 2022. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho ´e propor um escore de risco baseado no tempo até o atraso
do pagamento de um tomador, utilizando o modelo de regressão de Cox com covariaveis
dependentes no tempo. O banco de dados utilizado ´e uma simulação de dados básicos
de clientes de uma instituição financeira e o modelo verifica a influencia de cada variável
no tempo do tomador se tornar inadimplente. As análises foram realizadas por meio do
software R. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Análise de sobrevivência | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Modelo de regressão | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Regressão de Cox (Estatística) | pt_BR |
| dc.title | Um escore de risco via modelo de regressão de cox com covariáveis dependentes no tempo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-05-08T13:37:41Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-08T13:37:41Z | - |
| dc.date.submitted | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/34698 | - |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | The aim of this work is to propose a risk score based on the time until default of payment
using Time-varying covariates in Cox regression models. The database used is a simulation
of basic customer data from a financial institution and the model verifies the weight of
each covariates on the time the customer becomes non-performing. All analysis were done
using software R. | pt_BR |
| Aparece na Coleção: | Estatística
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