| Título: | Hipótese eficiência de mercado : o caso da Gamestop |
| Autor(es): | Vieira, Matheus Araujo Hummel |
| Orientador(es): | Cabello, Andrea Felippe |
| Assunto: | Mercado de capitais
Investimentos
Redes sociais
Mercado financeiro
Eficiência
Jogos
Empresas - análise econômico-financeira |
| Data de apresentação: | 20-Mai-2021 |
| Data de publicação: | 13-Dez-2021 |
| Referência: | VIEIRA, Matheus Araujo Hummel. Hipótese eficiência de mercado: o caso da Gamestop. 2021. 43 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2021. |
| Resumo: | Com a evolução das redes sociais e possibilidade de as informações estarem se propa gando cada vez mais rápido, os mercados de capitais estão passando por mudanças estruturais
que devem ser analisadas mais profundamente. Esse trabalho visa compreender os acontecimen tos em torno do short squeeze da GameStop e, a partir disso, contribuir com os trabalhos que
consideram os sentimentos e a irracionalidade dos investidores. Com isso, o trabalho analisou,
com base na metodologia de estudo de eventos, se ocorreram grandes impactos na ação da
GameStop nos acontecimento do short squeeze, e se o mercado incorporou de modo eficiente
esse evento para a carteira selecionada. Os resultados mostram que o mercado se comportou de
modo ineficiente e os modelos clássicos de análise do comportamento dos ativos não incorporam
as redes sociais e os sentimentos, cujo estão cada vez mais presente no mercado. |
| Abstract: | With the evolution of social networks and the possibility that information is spreanding
faster, the capital markets are undergoing structural changes that must be analyzed more deeply.
This work aims to understand the events surrounding GameStop’s short squeeze and contribute to
works that consider investors’ feelings and irrationality. The work analyzed, based on the event
study methodology, if there were major impacts for an optimal portfolio composition involving
the stocks impacted by GameStop’s short squeeze, and if the market efficiently incorporated this
event into the selected portfolio. . The results show that the market behaved inefficiently and
the classic models for analyzing the behavior of assets do not incorporate social networks and
feelings, which are increasingly present in the market. |
| Informações adicionais: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, 2021. |
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| Aparece na Coleção: | Ciências Econômicas
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