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dc.contributor.advisorCabello, Andrea Felippe-
dc.contributor.authorVieira, Matheus Araujo Hummel-
dc.identifier.citationVIEIRA, Matheus Araujo Hummel. Hipótese eficiência de mercado: o caso da Gamestop. 2021. 43 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2021.pt_BR
dc.descriptionTrabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, 2021.pt_BR
dc.description.abstractCom a evolução das redes sociais e possibilidade de as informações estarem se propa gando cada vez mais rápido, os mercados de capitais estão passando por mudanças estruturais que devem ser analisadas mais profundamente. Esse trabalho visa compreender os acontecimen tos em torno do short squeeze da GameStop e, a partir disso, contribuir com os trabalhos que consideram os sentimentos e a irracionalidade dos investidores. Com isso, o trabalho analisou, com base na metodologia de estudo de eventos, se ocorreram grandes impactos na ação da GameStop nos acontecimento do short squeeze, e se o mercado incorporou de modo eficiente esse evento para a carteira selecionada. Os resultados mostram que o mercado se comportou de modo ineficiente e os modelos clássicos de análise do comportamento dos ativos não incorporam as redes sociais e os sentimentos, cujo estão cada vez mais presente no mercado.pt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subject.keywordMercado de capitaispt_BR
dc.subject.keywordInvestimentospt_BR
dc.subject.keywordRedes sociaispt_BR
dc.subject.keywordMercado financeiropt_BR
dc.subject.keywordEficiênciapt_BR
dc.subject.keywordJogospt_BR
dc.subject.keywordEmpresas - análise econômico-financeirapt_BR
dc.titleHipótese eficiência de mercado : o caso da Gamestoppt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bachareladopt_BR
dc.date.accessioned2021-12-13T14:25:35Z-
dc.date.available2021-12-13T14:25:35Z-
dc.date.submitted2021-05-20-
dc.identifier.urihttps://bdm.unb.br/handle/10483/29383-
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta.pt_BR
dc.description.abstract1With the evolution of social networks and the possibility that information is spreanding faster, the capital markets are undergoing structural changes that must be analyzed more deeply. This work aims to understand the events surrounding GameStop’s short squeeze and contribute to works that consider investors’ feelings and irrationality. The work analyzed, based on the event study methodology, if there were major impacts for an optimal portfolio composition involving the stocks impacted by GameStop’s short squeeze, and if the market efficiently incorporated this event into the selected portfolio. . The results show that the market behaved inefficiently and the classic models for analyzing the behavior of assets do not incorporate social networks and feelings, which are increasingly present in the market.pt_BR
Aparece na Coleção:Ciências Econômicas



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