| Título: | Fatores comuns e a taxa de câmbio |
| Autor(es): | Silva, João Pedro Fontoura da |
| Orientador(es): | Rossi, Marina Delmondes de Carvalho |
| Assunto: | Taxa de câmbio
Economia brasileira
Preços
Variáveis contábeis
Câmbio
Economia |
| Data de apresentação: | 31-Mar-2021 |
| Data de publicação: | 13-Dez-2021 |
| Referência: | SILVA, João Pedro Fontoura da. Fatores comuns e a taxa de câmbio. 2021. 31 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2021. |
| Resumo: | Baseando-se principalmente em Felício e Rossi Júnior (2014), este trabalho replica a reali zação de análise por fatores comuns em um painel de dados de taxa de câmbio, ampliando
o estudo, porém, de forma a aumentar o horizonte temporal ao incluir anos subsequentes
na amostra. Os resultados demonstram a capacidade do modelo em extrair informações chave para o entendimento dos determinantes do movimento das taxas de câmbio; além
disso, o modelo apresentou melhora significativa em termos de performance preditiva em
relação ao benchmark do passeio aleatório. |
| Abstract: | Based mainly on Felício and Rossi Júnior (2014), this work replicates a common factors
analysis in an exchange rate data panel, expanding the aforementioned study, however, in
order to increase the time horizon by including subsequent years in the sample. Results de monstrate the model’s ability to extract key information to understand the driving forces
of exchange rate movements; in addition, the model also shows significant improvement
in terms of forecasting performance in relation to the random walk benchmark. |
| Informações adicionais: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, 2021. |
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| Aparece na Coleção: | Ciências Econômicas
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