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https://bdm.unb.br/handle/10483/19917
| Título: | Arbitragrem estatística utilizando um modelo de cointegração |
| Autor(es): | Souza, Guilherme da Cruz |
| Orientador(es): | Cajueiro, Daniel Oliveira |
| Assunto: | Ações (Finanças)
Pair trading |
| Data de apresentação: | 28-Nov-2017 |
| Data de publicação: | 16-Abr-2018 |
| Referência: | SOUZA, Guilherme da Cruz. Arbitragrem estatística utilizando um modelo de cointegração. 2017. 45 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2017. |
| Resumo: | O presente trabalho busca testar um modelo de cointegração para identificar pares de ações do IBrX 100 e realizar operações de pair trading. É feito o teste de Engle Granger em todos os pares possíveis, em seguida eles são reanqueados pelo método da distância de pair trading. São montadas três carteiras diferentes a partir daí. Foram testados 2 modelos, um com parâmetros estáticos e outro com parâmetros dinâmicos, tendo esse segundo demonstrado resultados melhores. Foi feito o backtest e o modelo se provou promissor. |
| Abstract: | The present work tests a cointegration model to identify stock pairs from IBrX 100 and make pair trading operations. The Engle Granger test is applied on all possible pairs, next they are ranked based on the pair trading distance method. Three different portfolios are build. Two different models are tested, one with static parameters and another one with dynamic parameters, with the last one showing better results. The backtest was made and the model has proven to be promising. |
| Informações adicionais: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, 2017. |
| Aparece na Coleção: | Ciências Econômicas
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