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dc.contributor.advisorCajueiro, Daniel Oliveira-
dc.contributor.authorSouza, Guilherme da Cruz-
dc.identifier.citationSOUZA, Guilherme da Cruz. Arbitragrem estatística utilizando um modelo de cointegração. 2017. 45 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2017.pt_BR
dc.descriptionTrabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, 2017.pt_BR
dc.description.abstractO presente trabalho busca testar um modelo de cointegração para identificar pares de ações do IBrX 100 e realizar operações de pair trading. É feito o teste de Engle Granger em todos os pares possíveis, em seguida eles são reanqueados pelo método da distância de pair trading. São montadas três carteiras diferentes a partir daí. Foram testados 2 modelos, um com parâmetros estáticos e outro com parâmetros dinâmicos, tendo esse segundo demonstrado resultados melhores. Foi feito o backtest e o modelo se provou promissor.pt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subject.keywordAções (Finanças)pt_BR
dc.subject.keywordPair tradingpt_BR
dc.titleArbitragrem estatística utilizando um modelo de cointegraçãopt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bachareladopt_BR
dc.date.accessioned2018-04-16T13:02:22Z-
dc.date.available2018-04-16T13:02:22Z-
dc.date.submitted2017-11-28-
dc.identifier.urihttp://bdm.unb.br/handle/10483/19917-
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.description.abstract1The present work tests a cointegration model to identify stock pairs from IBrX 100 and make pair trading operations. The Engle Granger test is applied on all possible pairs, next they are ranked based on the pair trading distance method. Three different portfolios are build. Two different models are tested, one with static parameters and another one with dynamic parameters, with the last one showing better results. The backtest was made and the model has proven to be promising.pt_BR
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