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https://bdm.unb.br/handle/10483/15683
Título: | Aplicações dos modelos ARMA a dados financeiros |
Autor(es): | Santos, Samille Amaral |
Orientador(es): | Sampaio, Jhames Matos |
Assunto: | Distribuição (Probabilidades) Análise de séries temporais Banco de dados temporais |
Data de apresentação: | 2016 |
Data de publicação: | 12-Jan-2017 |
Referência: | SANTOS, Samille Amaral. Aplicações dos modelos ARMA a dados financeiros. 2016. xiv, 32 f. Monografia (Bacharelado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2016. |
Resumo: | O objetivo desta pesquisa é obter um modelo ARMA (p,q) que melhor se adapte ao banco de dados dos ativos financeiros, Usim5. O estudo considerou uma amostra de 3899 observações no período de 2000 a 2016. Serão realizadas análises, no decorrer do trabalho, com diferentes distribuições de probabilidade aplicadas aos resíduos, como a distribuição Normal, t de Student, Laplace e a-estável. No final, será feita uma análise comparativa entre os quatro modelos gerados, indicando qual seria a possível distribuição que geraria melhores estimativas. Toda a análise foi realizada pelo software livre R. |
Informações adicionais: | Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2016. |
Aparece na Coleção: | Estatística
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