Aplicações dos modelos ARMA a dados financeiros

Abstract

O objetivo desta pesquisa é obter um modelo ARMA (p,q) que melhor se adapte ao banco de dados dos ativos financeiros, Usim5. O estudo considerou uma amostra de 3899 observações no período de 2000 a 2016. Serão realizadas análises, no decorrer do trabalho, com diferentes distribuições de probabilidade aplicadas aos resíduos, como a distribuição Normal, t de Student, Laplace e a-estável. No final, será feita uma análise comparativa entre os quatro modelos gerados, indicando qual seria a possível distribuição que geraria melhores estimativas. Toda a análise foi realizada pelo software livre R.