Acoplamentos e a estrutura de dependência : um estudo empírico

Abstract

Devido à necessidade de modelar o comportamento conjunto de dois ou mais fenômenos em diversas áreas, a modelagem por acoplamentos se mostra uma ferramenta muito útil para resolver este tipo de problema. Neste estudo apresentamos uma revisão teórica de Cópulas e Autocópulas e também das medidas adequadas para investigar a dependência entre as distribuições marginais destas. O estudo é focado numa análise empírica o ajustamento de Autocópulas de séries de taxas de câmbio, em que é testada a adequação de alguns modelos de cópulas Arquimedianas e também da cópula Gaussiana, também conhecida como cópula Normal. Nos resultados encontrados não houve ajustamento significativo para os modelos testados, entretanto isso não diminui a utilidade deste tipo de modelagem, mas sim abre margem para mais estudos posteriores, visto que, o estudo de Autocópulas em especial é algo recente.