Navegando por Assunto Modelos de séries temporais
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| Data de publicação | Data de apresentação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
| 21-Set-2022 | 21-Mai-2021 | Avaliação de desempenho dos principais modelos para previsão de séries temporais | Amorim, William Edward Rappel de | Fiorucci, José Augusto | - |
| 8-Mai-2023 | 2022 | Cálculo do risco de uma carteira de ações via VaR utilizando modelos GARCH | Klin, Julia Verly | Fiorucci, José Augusto | - |
| 2-Mai-2017 | 2016 | Comparação entre os testes CUSUM e MOSUM para detecção de quebras estruturais em séries temporais | Schiessl, Gutemberg Fernandes | Matsushita, Raul Yukihiro | - |
| 18-Out-2023 | 9-Fev-2022 | Um estudo sobre a performance de modelos preditivos | Oliveira, Thiago Patrício Soares de | Fiorucci, José Augusto | - |
| 27-Jun-2022 | 2021 | Um estudo sobre modelagem preditiva para a demanda de eletricidade no Sudeste e Centro-Oeste | Machado, Marco Aurélio Izidro | Fiorucci, José Augusto | - |
| 23-Jun-2022 | 2020 | Modelos heterocedásticos para a estimação do Valor em Risco - VaR | Silva, Hyanka Mayra da | Fiorucci, José Augusto | - |
| 12-Dez-2023 | 18-Fev-2023 | Predição via LSTM de séries temporais multivariáveis com aplicação em portfólio de ações | Guimarães, Fábio Oliveira | Vargas, José Alfredo Ruiz | - |
