Comparação entre os testes CUSUM e MOSUM para detecção de quebras estruturais em séries temporais

Abstract

O trabalho consiste no estudo de modelos de séries temporais da taxa de câmbio entre o Dólar e o Real com foco em quebra estruturais. A identificação de quebras estruturais, será feita através de 2 modelos (CUSUM e MOSUM). E por meio de suas respectivas previsões para o mesmo banco de dados, será obtida uma comparação dos modelos por meio de seus erros, para uma identificação do melhor método a ser empregado em dados econômicos.