Risco de crédito : Credit Scoring e aplicações em análise de sobrevivência

Abstract

A avaliação do risco de crédito é fundamental para qualquer instituição financeira. Para tanto, os modelos de Credit Scoring são as principais ferramentas de suporte à concessão de crédito. Este trabalho apresenta uma análise de clientes de uma grande instituição financeira brasileira utilizando métodos da análise de sobrevivência. E através desse procedimento estatístico pode-se modelar o risco de crédito, entender melhor a relação da inadimplência com potenciais covariáveis e ter maior precisão na hora de decidir qual a classificação de risco de cada cliente. ____________________________________________________________________________ ABSTRACT

The evaluation of the credit risk is essential for any financial institution. To this end, the models of Credit Scoring are the main tools of support to the concession of credit. This work presents an analysis of customers of a great Brazilian financial institution using methods of the survival analysis. And through this statistical procedure we can model the credit risk, understand the relationship of default with potential covariates and get greater accuracy in deciding which risk rating of each customer.