Uma análise comparativa do risco de carteiras de crédito entre bancos tradicionais e cooperativas de crédito do Sistema Financeiro Nacional do Brasil

Abstract

A pesquisa foca na análise do risco de crédito das carteiras de créditos de bancos tradicionais e cooperativas de crédito, com base em indicadores contábeis e financeiros como Perda Esperada de Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD) e Value at Risk (VaR), respectivamente. Por meio dos dados extraídos pela IF.Data do Banco Central do Brasil a comparação entre as duas categorias de entidades financeiras foi feita para entender como suas estruturas influenciaram os riscos associados à concessão de créditos. A metodologia utilizada é quantitativa e comparativa, analisando o risco das carteiras de crédito ao longo de um período determinado. A pesquisa revela que as cooperativas de crédito apresentam um risco proporcionalmente menor quando comparadas aos bancos tradicionais, embora, devido à maior robustez de capital, os bancos consigam absorver riscos com maior eficiência.