Análise de sobrevivência aplicada ao risco de crédito : ajuste de modelos paramétricos contínuos a dados de tempo discreto

Abstract

Neste trabalho serão analisados dados simulados para um determinado plano de financiamento, com vistas à análise de crédito sob a ótica da análise de sobrevivência, com o intuito de explorar principalmente o conceito de fração de cura. O objetivo principal será a utilização desse conceito, interpretado na área médica como a proporção de pacientes que respondem bem a um determinado tratamento e que se tornam imunes aos sinais e sintomas da doença, sendo assim considerados curados, [9]. Essa abordagem de fração de cura no contexto de análises financeiras é algo ainda pouco explorado, e portanto, este estudo objetiva também explorar este método para se conhecer a sua performance no contexto de uma grande base de dados. Em nosso contexto, análise dos dados de financiamentos á pessoas físicas, a fração de cura teria como interpretação a quantidade de tomadores de empréstimos que quitaram sua dívida antes de findo o prazo e/ou que quitaram todo o plano sem entrar em inadimplência. Lembrando que destes curados, aqueles que quitaram o financiamento antes de findo o prazo, devem continuar sendo acompanhados até o tempo de truncamento, pois deve-se ter em mente um dos conceitos de fração de cura, indivíduos de longa duração. Este tipo de informação pode ser útil ás instituições financeiras, por exemplo, na hora de construir modelos de avaliação de risco de crédito. Analisar dados discretos por meio de modelos contínuos trará informações valiosas à área, tendo em vista que os tempos de falha, considerados em meses, são discretos e que dessa forma, simplificações substanciais são conseguidas nas análises por meio de modelos contínuos.