| Campo Dublin Core | Valor | Língua |
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| dc.contributor.advisor | Cajueiro, Daniel Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Eduardo Leopoldino | - |
| dc.identifier.citation | GONÇALVES, Eduardo Leopoldino. Box de 3 pontas: oportunidades de ganho de capital superiores à SELIC. 2023. 36 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Economia, 2023. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este estudo busca examinar, baseado em dados de alta frequência, a atratividade
financeira de uma operação estruturada com opções denominada Box de 3 Pontas.
Revisa-se conceitos básicos de operações estruturadas com opções para, então, elucidar
as especificidades da estratégia e estabelecer critérios capazes de identificar prováveis
aplicações do Box de 3 Pontas no mercado brasileiro. A partir disso, analisa-se a
distribuição dos ganhos de capital com essa estratégia comparativamente ao CDI e
investiga-se detalhadamente os conjuntos de negociações com maior rentabilidade
verificada. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Capital (Economia) | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Mercado financeiro | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Lucros | pt_BR |
| dc.title | Box de 3 pontas : oportunidades de ganho de capital superiores à SELIC | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-02-29T13:35:38Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-29T13:35:38Z | - |
| dc.date.submitted | 2023-07-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/37738 | - |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | This study seeks to examine, based on high-frequency data, the financial attractiveness
of a structured operation with options called Box Spread. It reviews basic concepts of
structured operations with options to elucidate the specificities of the strategy and
establish criteria capable of identifying probable applications of the Box Spread in the
Brazilian market. From this, the distribution of capital gains with this strategy is analyzed
compared to the CDI and the sets of negotiations with the highest profitability verified
are investigated in detail. | pt_BR |
| Aparece na Coleção: | Ciências Econômicas
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