Análise de desempenho : uma comparação de métodos de projeção para a taxa de desocupação brasileira

Abstract

A monografia teve por objetivo a comparação do desempenho de projeções realizadas para a Taxa de Desocupação brasileira a partir de diferentes métodos, e, considerando também, distintos períodos de tempo. As metodologias de projeção incluídas são as de modelos Autorregressivos Integrados de Médias Móveis (ARIMA), Autorregressivos de Defasagens Distribuídas (ARDL), Autorregressivos Vetoriais (VAR), e o método de suavização exponencial de Holt-Winters. Como principais caraterísticas observadas, se destacam a grande influência dos dados mais recentes para os métodos univariados, ARIMA e Holt-Winters, além da dificuldade de projeção de mudanças no nível da série, fator de grande influência na qualidade final das projeções, a depender dos períodos para os quais são estimadas. Para os métodos multivariados, se destacam a influência sofrida pelas hipóteses adotadas para a realização da estimação dos valores futuros de variáveis exógenas, no caso do modelo estimado pelo método ARDL, e a dificuldade de estimação das relações endógenas no caso do método VAR.