Modelo de Credit Scoring via Regressão de Poisson

Abstract

O objetivo desse trabalho foi propor um escore de risco com base no modelo de regressão de Poisson para classificação de bons e maus e clientes. A metodologia proposta foi ilustrada por meio de um conjunto de dados obtido na literatura sobre clientes solicitantes de crédito. Os resultados mostraram que o escore de risco proposto ´e útil para a classificação dos clientes e considerado bom pelos analistas, apresentando uma taxa de acertos geral de 76,57%. Esse valor se aproximou muito da taxa de acertos obtida pelo escore de risco baseado no modelo logístico (76,71%), que é atualmente o modelo mais popular para a modelagem de risco. Assim, a modelagem de risco via modelo de regressão Poisson se mostrou uma boa alternativa para a classificação de clientes.