Ferramenta para análise do Ibovespa em relação ao sentimento da mídia

Abstract

Nos últimos anos, a disponibilidade de notícias diárias publicadas tem sido crescente. Além disso, o consumo dessas notícias em tempo real pelo investidor tem se tornado cada vez mais acessível, tendo em vista as redes sociais e portais online. Esse volume de notícias, por sua vez, pode ter um impacto potencialmente significativo no movimento das cotações do mercado brasileiro, haja vista que essas notícias são rapidamente consumidas pelos investidores, que por sua vez, influenciam preços com movimentos em massa. Nesse contexto, foi um proposto um simulador para suporte em decisões de compra e venda a partir dos métodos de análise técnica MME e MACD junto ao índice de sentimento diário da mídia sobre determinadas empresas que compõem o Ibovespa. Através do processamento de linguagem natural, as notícias foram rotuladas como positivas, negativas e neutras. Dentre os resultados mais relevantes, que inclusive superaram o retorno do Ibovespa no mesmo período, foram obtidos um lucro acumulado de 11,4% e 8,00%, respectivamente nos ativos ITUB4 e BRDC4, utilizando a técnica MME tomando o índice de sentimento dessas empresas como base de cálculo.