| Campo Dublin Core | Valor | Língua |
|---|
| dc.contributor.advisor | Matsushita, Raul Yukihiro | - |
| dc.contributor.author | Braga, Carlos Leonardo Henrique Zucarello Freire Feijó | - |
| dc.identifier.citation | BRAGA, Carlos Leonardo Henrique Zucarello Freire Feijó. Um ensaio sobre preços e volatilidade dos retornos de títulos do Tesouro Direto. 2019. 59 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2019. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O recente aumento do número de investidores em títulos públicos federais através do
Canal do Tesouro Direto popularizou este tipo de investimento no Brasil. Diante disso,
analisar o comportamento dos preços e retornos destes ativos mostrou-se interessante,
pois foi possível verificar a possibilidade de obtenção de retornos acima da média.
Desta forma, o trabalho faz uma revisão da literatura sobre processos estocásticos e
modelos para avaliação de retornos, com a proposição de uma estratégia de operações
com estes ativos. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Dívida pública | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Investimentos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Processo estocástico | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Títulos (Finanças) | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Títulos públicos | pt_BR |
| dc.title | Um ensaio sobre preços e volatilidade dos retornos de títulos do Tesouro Direto | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-03-11T23:10:51Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-11T23:10:51Z | - |
| dc.date.submitted | 2019-12-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/30121 | - |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | The recent increase in the number of investors in federal government bonds through the
Treasury Direct Channel has popularized this type of investment in Brazil. Therefore,
analyzing the behavior of prices and returns of these assets was interesting, as it was
possible to verify the possibility of obtaining above average returns. Thus, the paper
reviews the literature on stochastic processes and models for valuation of returns,
proposing a strategy of operations with these assets. | pt_BR |
| Aparece na Coleção: | Estatística
|
