| Campo Dublin Core | Valor | Língua |
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| dc.contributor.advisor | Amado, Adriana Moreira | - |
| dc.contributor.author | Diniz, José Lucas Vieira | - |
| dc.identifier.citation | DINIZ, José Lucas Vieira. Adequação da Curva de Phillips para o Brasil: análise impulso-resposta de estimativas VAR para a década de 2010. 2020. 39 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, 2020. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este artigo tem por objetivo estimar um Modelo de Vetores Autorregressivos (VAR) para a
Curva de Phillips novo keynesiana, adicionado repasses cambiais. O período de análise está
situado de janeiro de 2010 a dezembro de 2019. As principais variáveis utilizadas no modelo
são: inflação efetiva, expectativa de inflação, taxa de desemprego e repasses cambiais. Os dados
foram retirados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e do Banco Central do
Brasil (Sistema Gerenciador de Séries Temporais e Sistema de Expectativas de Mercado). Os
principais resultados são: a) a taxa de desemprego efeito negativo sobre a inflação, seu efeito
perdura por pouco mais de 8 meses; b) efeitos dos repasses cambiais se dissipam no oitavo mês
e exerce efeito positivo sobre a inflação; c) a expectativa de inflação afeta a inflação efetiva
positivamente no período seguinte, e seu efeito se torna nulo durante o décimo mês após o
choque; d) a Curva de Phillips é aparentemente adequada no curto prazo para a economia
brasileira no período analisado. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Curva de Phillips | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Vetores - controle | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Macroeconomia | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Inflação (Brasil) | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Câmbio | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Economia brasileira | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Desemprego | pt_BR |
| dc.title | Adequação da Curva de Phillips para o Brasil : análise impulso-resposta de estimativas VAR para a década de 2010 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-10-27T16:42:23Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-27T16:42:23Z | - |
| dc.date.submitted | 2021-05-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/29051 | - |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | This article aims to estimate a new autoregressive vector model (VAR) for the new Keynesian
Phillips Curve, with added foreign exchange transfers. The analysis period is from January 2010
to December 2019. The main variables used in the model are: effective exchange rate,
unemployment interest rate and foreign exchange transfers. The data were taken from the
Brazilian Institute of Geography and Statistics - IBGE and from the Central Bank of Brazil.
The main results are: a) an unemployment rate has a negative effect on the index, its effect lasts
for just over 8 months; b) effects of foreign exchange onlend dissipate in the eighth month and
have a positive effect on the index; c) an expectation of positively effective information in the
following period, and its effect becomes null during the tenth month after the shock; d) the
Phillips Curve is practically in the short term for the Brazilian economy in the analyzed period. | pt_BR |
| Aparece na Coleção: | Ciências Econômicas
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