Modelo linear e não linear de ofertas estratégicas de companhias geradoras com capacidade de energia renovável para o mercado de energia do dia seguinte com previsão semanal e níveis de risco

Abstract

Este trabalho apresenta, para o horizonte de tempo semanal, dois tipos de modelagem - linear e não linear - de um problema de otimização do lucro de companhias geradoras com postas de usinas hidrelétricas com capacidade de energia renovável. Esse trabalho fornece uma metodologia que permite a companhia geradora gerenciar sua tomada de decisão em frente à oferta de geração por meio da venda de energia através do mercado pool e de contratos bi laterais semanais, levando em consideração as mudanças da estrutura do preço de liquidação de diferenças (PLD). A técnica apresentada é desenvolvida por meio da ferramenta computa cional GAMS (General Algebraic Modeling System) e se baseia em programação estocástica, permitindo a maximização dos lucros da companhia enquanto controla a sua exposição ao risco considerado. Para ilustrar as características do modelo proposto e obter os resultados, o algoritmo desenvolvido foi submetido a testes e estudo em diferentes casos e cenários.