| Campo Dublin Core | Valor | Língua |
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| dc.contributor.advisor | Zörnig, Peter | - |
| dc.contributor.author | Costa, Alexandre Teixeira | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, Alexandre Teixeira. Distribuições do tipo Slash aplicadas em dados financeiros. 2018. 28 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2018. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Os dados financeiros ou econômicos raramente se aproximam de uma distribuição
Normal, principalmente pelo fato de que esses dados possuem uma cauda mais pesada. Portanto, este estudo teve como objetivo apresentar as distribuições do tipo
Slash e suas aplicações nos dados financeiros. Este trabalho consiste em uma uma
revisão bibliográfica das distribuições do tipo Slash, onde sera apresentada uma generalização, baseada no artigo Zornig (2018), que utiliza a função Hipergeometrica
Generalizada. Por fim, o trabalho visa verificar se a distribuição e adequado, ou
nao, para dados financeiros. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Dados financeiros | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Estatística | pt_BR |
| dc.title | Distribuições do tipo Slash aplicadas em dados financeiros | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-06-17T13:25:21Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-17T13:25:21Z | - |
| dc.date.submitted | 2018-12-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/27766 | - |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | Financial or economic data rarely approach a Normal distribution, mainly because
these data have a heavier tail. Therefore, this study aimed to present Slash-type
distributions and their applications in financial data. This work consists of a bibliographical revision of the Slash-type distributions, and will be present a generalization, based on the article Z¨ornig (2018), which uses the Generalized Hypergeometric
function. Finally, the paper aims to verify if the distribution is adequate, or not, for
financial data. | pt_BR |
| Aparece na Coleção: | Estatística
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