Hare : serviço de investimento baseado em agentes autônomos para operar na B3

Abstract

Os mercados de ações desempenham um papel crucial na economia, permitindo o cresci- mento de empresas e possibilitando uma geração de rendimento para seus investidores. Na literatura de aprendizado de máquina para mercados financeiros, múltiplas ferramentas e técnicas foram propostas e aplicadas para analisar o comportamento geral do mercado. No entanto, entender as regras intrínsecas do funcionamento da bolsa de valores, com a possibilidade de gerar lucros, está longe de ser uma tarefa trivial. Abordando esse desafio, este trabalho propõe o Hare: um serviço de investimento com técnicas híbridas, orientado a agentes racionais autônomos, para negociar ativos no mercado de ações. O Hare oferece um serviço confiável com alta precisão e estabilidade no processo de tomadas de decisão, se baseando em análises técnicas e fundamentais. O cerne de funcionamento do Hare é sua modelagem utilizando um agente racional capaz de perceber o mercado e agir de forma autônoma com base em suas decisões. Para tal dois módulos principais foram implemen- tados com o objetivo de fornecer uma racionalidade ao agente: (i) o Módulo Preditor de Movimento (MPM), responsável por prever a movimentação de um ativo; e (ii) o Modelo de Alocação de Recursos (MAR), responsável por utilizar as informações de predição ao seu favor, distribuindo seus recursos entre os ativos disponíveis para tentar gerar o maior lucro possível com o menor risco. Como prova de conceito, o Hare foi projetado para operar gerenciando um portfólio no mercado de ações da B3. Os resultados avaliados do MPM demonstraram que o serviço é capaz de prever o ganho ou perda de valor no preço de uma ação, quando comparado com sua média da janela de tempo analisada, com uma acurácia de 82% no pior caso e 94% na melhor situação. Ademais, o MAR foi capaz de obter uma rentabilidade de 11, 74% gerenciando um portfólio com 3 ativos no período de tempo analisado. Ainda, Hare foi capaz de superar a rentabilidade de investimentos de renda fixa e de portfólios construídos com base na Variância Média de Markowitz.