Impactos de anúncios de mudanças na taxa de juros sobre os títulos de dívida emitidos pelo tesouro americano no índice de volatilidade implícita VIX

Abstract

Essa monografia busca analisar a possibilidade da existência de comportamentos anormais do índice de volatilidade implícita da Chicago Board of Option Market, o VIX, em janelas de cinco e dez dias em torno das reuniões da Federal Open Market Committee dentro do período 2017 e 2018 na tentativa de contribuir com a literatura disponível em estudos de volatilidade implícita no âmbito do mercado de opções e na busca de entender melhor a relação da mesma com anúncios e potenciais anúncios de mudança na taxa de juros do Treasury Bills, ou Fed Funds. Esse trabalho utilizará a metodologia de estudos de eventos para identificar o comportamento do índice VIX tendo os dias das reuniões da FOMC como os dias de eventos a serem estudados.