| Campo Dublin Core | Valor | Língua |
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| dc.contributor.advisor | Feijó, Flávio Tosi | - |
| dc.contributor.author | Brandão, Isabella Meire Lopes | - |
| dc.identifier.citation | BRANDÃO, Isabella Meire Lopes. Os determinantes do índice Ibovespa: uma perspectiva sob o regime de metas de inflação. 2020. 44 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2020. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo avaliar os impactos das variáveis: taxa básica de juros (Selic), taxa de câmbio nominal, preço das commodities e o índice norte americano Dow Jones sobre o índice acionário do Brasil, Ibovespa durante o período de metas de inflação, iniciado em 1999, até os dias atuais. Para chegar nos resultados, as séries foram estimadas por meio de Vetores Autorregressivos (VAR) e depois utilizado uma estimação via Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). O resultado encontrado mostra que, dentro das variáveis acima, a variável que apresenta maior capacidade de explicar as movimentações do Ibovespa é a Selic, seguido do Dow Jones. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Ibovespa | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Inflação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Taxa Selic | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Mercado de ações | pt_BR |
| dc.title | Os determinantes do índice Ibovespa : uma perspectiva sob o regime de metas de inflação | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-02-12T11:05:51Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-12T11:05:51Z | - |
| dc.date.submitted | 2020-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/26745 | - |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | The paper aims to evaluate the impacts of the variables: basic interest rate (Selic), nominal exchange rate, commodity prices and the North American Dow Jones index on the Brazilian stock index, Ibovespa during the inflation target period, started in 1999, until today. For that results, the series were estimated using an Autoregressive Vector (VAR) and then used an estimation via Ordinary Least Squares (OLS). The result found shows that, within the variables above, the variable that has the greatest capacity to explain Ibovespa movements is the Selic, followed by the Dow Jones. | pt_BR |
| Aparece na Coleção: | Ciências Econômicas
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