| Campo Dublin Core | Valor | Língua |
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| dc.contributor.advisor | Resende, José Guilherme de Lara | - |
| dc.contributor.author | Araújo, Victor Rodrigues Susano | - |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Victor Rodrigues Susano. Efeito índice no mercado brasileiro: um estudo sobre o impacto de adições ao Ibovespa 2004-2019. 2019. vi, 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia, Departamento de Economia, 2019. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho realizou um estudo de evento, com o objetivo de se verificar a existência do efeito índice dentro do Ibovespa, através do uso de ferramentas econométricas e estatísticas. Para isso foram utilizados os dados das ações ingressantes na carteira teórica do índice entre 2004 e o primeiro quadrimestre de 2019. Os resultados obtidos não foram estatisticamente significantes em nenhum dos eventos analisados, não sendo possível corroborar a hipótese testada da existência do efeito índice no mercado brasileiro. Mesmo sem considerar a questão da significância, os retornos obtidos nos eventos analisados para o período de 2014 a 2019 se mostraram anormalmente negativos, um resultado que vai contra a evidência empírica usual. As ações ingressantes no Ibovespa entre 2014 e 2019 tiveram um retorno anormal médio de 6,17% na janela de ingresso no Ibovespa, demonstrando uma possível mudança de comportamento dos retornos quando comparado com o período de 2004 a 2013, que haviam sido positivos em 2,31%. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Finanças comportamentais | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Ibovespa | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Mercado financeiro | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Mercado acionário brasileiro | pt_BR |
| dc.title | Efeito índice no mercado brasileiro : um estudo sobre o impacto de adições ao Ibovespa 2004-2019 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-12-22T11:56:56Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-22T11:56:56Z | - |
| dc.date.submitted | 2019-07-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/26219 | - |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | This article conducted an event study, aiming to verify the existence of the index effect within the Ibovespa using econometric and statistical tools. For this purpose, we used the data of the shares that joined the theoretical portfolio of the index between 2004 and the first four months of 2019. The results obtained were not statistically significant in any of the events analyzed and it was not possible to corroborate the hypothesis tested of the existence of the index effect within the Brazilian market. Even without considering the question of the significance, the returns obtained in the analyzed events for the period from 2014 to 2019 were abnormally negative, a result that goes against the usual empirical evidence. The shares that joined the Ibovespa between 2014 and 2019 had an average abnormal return of -6.17% in the window of the entry in the Ibovespa, demonstrating a possible change in the behavior of the returns when compared to the period from 2004 to 2013, when they had been positive in 2.31%. | pt_BR |
| Aparece na Coleção: | Ciências Econômicas
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