Utilize este link para identificar ou citar este item: https://bdm.unb.br/handle/10483/25606
Arquivos neste item:
Arquivo Descrição TamanhoFormato 
2018_RafaelGallufGurjao_tcc.pdf344,03 kBAdobe PDFver/abrir
Registro completo
Campo Dublin CoreValorLíngua
dc.contributor.advisorVieira, Eduardo Tadeu-
dc.contributor.authorGurjão, Rafael Galluf-
dc.identifier.citationGURJÃO, Rafael Galluf. BDRS e contratos de dólar futuro: uma análise do efeito lead-lag entre os dois ativos financeiros. 2018. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018.pt_BR
dc.descriptionTrabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, 2018.pt_BR
dc.description.abstractCom o intuito de observar a velocidade de incorporação das informações do mercado em dois tipos de ativos financeiros distintos, o presente estudo analisou a relação existente de lead-lag entre as ações do tipo BDR, que consistem em ações de empresas americanas cotadas na B3 (antiga BM&Fbovespa), e contratos de dólar futuro. A Hipótese do estudo é de que o Dólar futuro irá absorver as informações do mercado com maior velocidade que as ações da carteira BDR. Para testar tal hipótese e atingir o objetivo proposto no estudo foram utilizados o modelo de causalidade de Granger, depois o vetor de correção de erro (VECM), e posteriomente um modelo GARCH com variação BEKK. Os resultados encontrados sugerem a comprovação contrária da hipótese inicial, onde o Dólar futuro segue as ações do índice BDR.pt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subject.keywordHipótese dos Mercados Eficientespt_BR
dc.subject.keywordLei do Preço Único (LOOP)pt_BR
dc.subject.keywordAtivos (Contabilidade)pt_BR
dc.titleBDRS e contratos de dólar futuro : uma análise do efeito lead-lag entre os dois ativos financeirospt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bachareladopt_BR
dc.date.accessioned2020-10-05T19:59:15Z-
dc.date.available2020-10-05T19:59:15Z-
dc.date.submitted2018-11-26-
dc.identifier.urihttps://bdm.unb.br/handle/10483/25606-
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta.pt_BR
dc.contributor.advisorcoOliveira Neto, José Carneiro da Cunha-
dc.description.abstract1With the intention to observe the incorporation speed of market information in two distinct financial assets, the current study analyzed the existent lead-lag relationship between BDR Stocks, which consist of American companies stocks listed in B3 (Brazil Stock Exchange and Over-the-Counter Market), Former BM&Fbovespa, and Future Dollar Contracts. The Article Hypothesis is that the Future Dollar will absorb market information with greater speed than the Stocks from the BDR portfolio. To test such hypothesis and attain the objective proposed on the study, it was first utilized a Granger-causality model, followed by a Vector Error Correction Model (VECM), and lastly a GARCH model with BEKK variation. The results obtained suggest the contrary verification of the initial hypothesis, where the future Dollar follows the BDR index movements.pt_BR
Aparece na Coleção:Ciências Contábeis



Todos os itens na BDM estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.