| Campo Dublin Core | Valor | Língua |
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| dc.contributor.advisor | Vieira, Eduardo Tadeu | - |
| dc.contributor.author | Gurjão, Rafael Galluf | - |
| dc.identifier.citation | GURJÃO, Rafael Galluf. BDRS e contratos de dólar futuro: uma análise do efeito lead-lag entre os dois ativos financeiros. 2018. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, 2018. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Com o intuito de observar a velocidade de incorporação das informações do mercado
em dois tipos de ativos financeiros distintos, o presente estudo analisou a relação
existente de lead-lag entre as ações do tipo BDR, que consistem em ações de
empresas americanas cotadas na B3 (antiga BM&Fbovespa), e contratos de dólar
futuro. A Hipótese do estudo é de que o Dólar futuro irá absorver as informações do
mercado com maior velocidade que as ações da carteira BDR. Para testar tal hipótese
e atingir o objetivo proposto no estudo foram utilizados o modelo de causalidade de
Granger, depois o vetor de correção de erro (VECM), e posteriomente um modelo
GARCH com variação BEKK. Os resultados encontrados sugerem a comprovação
contrária da hipótese inicial, onde o Dólar futuro segue as ações do índice BDR. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Hipótese dos Mercados Eficientes | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Lei do Preço Único (LOOP) | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Ativos (Contabilidade) | pt_BR |
| dc.title | BDRS e contratos de dólar futuro : uma análise do efeito lead-lag entre os dois ativos financeiros | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-10-05T19:59:15Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-05T19:59:15Z | - |
| dc.date.submitted | 2018-11-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/25606 | - |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
| dc.contributor.advisorco | Oliveira Neto, José Carneiro da Cunha | - |
| dc.description.abstract1 | With the intention to observe the incorporation speed of market information in two
distinct financial assets, the current study analyzed the existent lead-lag relationship
between BDR Stocks, which consist of American companies stocks listed in B3 (Brazil
Stock Exchange and Over-the-Counter Market), Former BM&Fbovespa, and Future
Dollar Contracts. The Article Hypothesis is that the Future Dollar will absorb market
information with greater speed than the Stocks from the BDR portfolio. To test such
hypothesis and attain the objective proposed on the study, it was first utilized a
Granger-causality model, followed by a Vector Error Correction Model (VECM), and
lastly a GARCH model with BEKK variation. The results obtained suggest the contrary
verification of the initial hypothesis, where the future Dollar follows the BDR index
movements. | pt_BR |
| Aparece na Coleção: | Ciências Contábeis
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