| Campo Dublin Core | Valor | Língua |
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| dc.contributor.advisor | Cajueiro, Daniel Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Maciel, Bernardo Lembi Ramalho | - |
| dc.identifier.citation | MACIEL, Bernardo Lembi Ramalho. Bolhas no mercado de bitcoins: uma abordagem comportamental. 2019. 58 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Economia, 2019. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente estudo investigou a presença de bolhas no mercado de bitcoins, propondo explicações para tal com base em modelos comportamentais. Utilizando a metodologia PSY (PHILLIPS; SHI; YU, 2015), não só a presença de bolhas na série de preços foi confirmada com sucesso, como também os períodos de bolha foram identificados e analisados. A análise de sentimento sugere um efeito positivo do otimismo sobre o volume, mas não sobre os preços. Os modelos teóricos sugerem que as características da Bitcoin contribuem para o prolongamento dos períodos de bolha e reforçam o efeito dos noise traders sobre os preços. Estas análises contribuem para a compreensão dos resultados empíricos que atestam a presença de múltiplos períodos de bolha no histórico de preços. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Bitcoin | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Finanças | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Economia comportamental | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Bolhas financeiras | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Moeda virtual | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Criptomoeda | pt_BR |
| dc.title | Bolhas no mercado de bitcoins : uma abordagem comportamental | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-08-03T18:42:56Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-03T18:42:56Z | - |
| dc.date.submitted | 2019-07-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/25323 | - |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | The present study investigated the presence of bubbles in the bitcoin market, suggesting explanations for it from behavioral models. Using the PSY methodology (PHILLIPS; SHI; YU, 2015), not only was the presence of bubbles in the price series succesfully confirmed, but the bubble periods were also identified and analyzed. The sentiment analysis suggests a positive effect of otimism on volume, but not on prices. The theoretical models suggest that Bitcoin’s characteristics contribute to the prolongation of the bubble periods and strenghten the effect of noise traders on prices. These analyses contribute to the comprehension of the empirical results that show the presence of multiple bubble periods in the price history. | pt_BR |
| Aparece na Coleção: | Ciências Econômicas
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