Elementos de probabilidade, econometria e aprendizagem de máquinas com aplicações em séries temporais econômicas e financeiras

Abstract

O presente trabalho tem por objetivo complementar a literatura sobre o vínculo entre os elementos de probabilidade, econometria e aprendizagem de máquinas que podem ajudar a responder questões referentes à previsão em series temporais econômicas e financeiras, sugerindo que uma abordagem robusta envolve a utilização complementar de modelos e metodologias distintas. Para tanto, foi realizado um estudo bibliográfico sobre a evolução da literatura que analisa os fundamentos matemáticos e probabilísticos de alguns dos principais modelos utilizados em economia e finanças. Mais especificamente, são apresentadas algumas das principais abordagens econométricas modernas, como vetores autoregressivos e modelos de heterocedasticidade condicional, bem como modelos lineares dinâmicos e a representação em espaço de estado.