| Campo Dublin Core | Valor | Língua |
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| dc.contributor.advisor | Cajueiro, Daniel Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Garcia, Gabriel Morum | - |
| dc.identifier.citation | GARCIA, Gabriel Morum. Fatores determinantes do spread bancário no Brasil. 2018. 50 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia, Departamento de Economia, 2018. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho visa a analisar o impacto de características bancárias e da estrutura de mercado na determinação do spread bancário no Brasil. São utilizados dados de 1067 instituições e conglomerados financeiros para o período de março de 2011 até dezembro de 2017. A amostra é organizada em um painel curto modelado para presença de heteroscedasticidade e efeitos aleatórios. A regressão confirma as hipóteses iniciais de efeito positivo do market share e da cobertura geográfica do mercado brasileiro na determinação do spread bancário. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Spread bancário | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Bancos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Crédito | pt_BR |
| dc.title | Fatores determinantes do spread bancário no Brasil | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-07-21T16:33:20Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-21T16:33:20Z | - |
| dc.date.submitted | 2018-07-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/24455 | - |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | The present work analyses the impact of specific bank caracteristics and market structure on the determination of the bank interest spread in Brazil. Data from 1067 financial conglomerates and institutions from march 2011 to december 2017 are used. The sample is then organized in a short panel modeled for heteroskedacity and random effects. The regression confirms the initial hypothesis of a positive relation from market share and geografical cover of the brazilian market in the determination of the bank interest spreads. | pt_BR |
| Aparece na Coleção: | Ciências Econômicas
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