Análise do risco de inadimplência dos estudantes beneficiados pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)

Abstract

A inadimplência é algo cada vez mais presente nas organizações, apesar de serem feitas análises de risco antes da concessão de crédito. Assim como uma empresa, o governo também deve fazer estas análises, a fim de garantir uma boa gestão e melhor controle sobre o risco de crédito. O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um fundo de natureza contábil vinculado ao Ministério da Educação e destinado à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos. O Fies segue o formato de empréstimos bancários convencionais, em que o saldo devedor é distribuído por um número preestabelecido de parcelas, calculadas de maneira a saldá-lo ao fim do prazo-limite de amortização, sendo que o valor de cada parcela independe da situação financeira do mutuário na data de vencimento. O presente trabalho propõe uma classificação em faixas de risco de inadimplência para estes estudantes, visando à melhoria da gestão do fundo e um melhor conhecimento sobre os financiados, com o objetivo de prever a inadimplência dos estudantes beneficiados, que ainda não começaram a pagar. Para tal, utiliza-se de duas técnicas distintas: Regressão Logística e Random Forest, e para avaliação dos modelos e decisão sobre o melhor para esses dados, foi utilizado a matriz de confusão, a curva ROC, medida Kappa, a acurácia, a sensibilidade e a especificidade. Através das comparações, o Random Forest se mostrou um modelo mais eficiente para esses dados do que o modelo de Regressão Logística. Conclui-se que a forma pela qual o Banco Central faz o provisionamento do valor que se espera não ser recebido, se mostrou longe da realidade observada nos dois modelos. Para qualquer forma de modelo escolhido percebeu-se uma grande quantidade de estudantes dos quais se espera que não honrem com a dívida, o que poderá gerar um déficit orçamentário com graves consequências, como o fim do programa.